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Lecciones Analisis tecnico

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ADXLECCIÓN TEORICA.

por xtb.es

El Average Directional Movement Index o (ADX) es un indicador de tendencia.

Esta herramienta, ideada por Welles Wilder, consiste en la comparación de dos indicadores, uno de 14-periodos +DI y otro de 14-periodos –DI, representados por una línea de distinto color cada uno.

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LECCIÓN TEÓRICA

por www.estrategiasdeinversión.com 

Una media móvil es una operación matemática que generalmente se utiliza para suavizar la curva de precios. Es uno de los indicadores técnicos mas conocidos y hay normas clásicas que se derivan de este indicador:

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Oro

por Nicolas Rombiola

www.contratospordiferencias.es

El precio del oro es un constante en marcar récords. En esta ocasión, tras que el petróleo estadounidense se mantiene al alza, sumado a que China se adelanta en cuanto a la subida de tipos al BCE, vemos como el oro marcó un nuevo tope máximo. Su evidente fortaleza se basa en la independencia respecto del comportamiento de las acciones y el valor del dólar es algo que sorprende.

El nuevo récord fue marcado por el oro al contado cuando tocó un valor de 1,452.00 dólares la onza subiendo más que el 1%.

Recordamos que, los contratos a futuro a abril había cerrado en 1,434.50 dólares por onza. Lo cual los deja con pérdidas hasta nuevos cambios de cotización.

El actual motor de los incrementos del precio del metal es la consistente demanda que generan tanto inversionistas como gobiernos.

Causas de la subida del precio del oro:

  • Los riesgos que significa para el valor relativo del dólar
  • La expansiva política monetaria de la Fed, que mantiene la economía con un alto nivel de liquidez y bajas tasas de interés
  • La pérdida de confianza en economías de altos estándares de confianza y percepción de solidez
  • La crisis en Portugal, que aún no descarta de mayor necesidad de fondos para su rescate
  • Rebaja de la calificación de crédito de Grecia y Portugal por parte de Moody’s y Fitch

Otros metales como la plata cotizaba a 33,58 dólares la onza, pero por su parte, el platino perdió 1%, a 1.782 dólares la onza y el paladio subió 1,5%, a 781,22 dólares.

Es menester conocer que, básicamente el problema siempre es el mismo, el oro sube de precio cuando la inestabilidad e incertidumbre y las indefinidas condiciones actuales no dejan en claro que sucederá con la economía y si esta logrará evitar una recesión de doble fondo o si requerirá de otra ronda de estímulo monetario diseñada e implementada por muchos bancos centrales. Esta subida se debe a la perfecta combinación de tendencias inflacionistas y la posible subida de tipos.

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LECCIÓN TEORICA.

por megabolsa.com

Indicador RSI: Formula y uso.

RSI

El RSI (Relative Strength Index), conocido como Indicador de Fuerza Relativa es un indicador que mide en cada momento la fuerza con que actúa la oferta y la demanda. El RSI se expresa en porcentaje, es decir es un oscilador que se mueve entre el cero (cero por ciento) y el cien (cien por cien), siendo cincuenta (cincuenta por ciento) la zona neutra.

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true_rangepor economia.com.mx

AVERAGE TRUE RANGE (ATR)


Muchos especuladores al tomar posición en una acción entran con Stop-Loss del 2% o 3%, que normalmente es su grado de tolerancia al riesgo. Pero dentro de estos stop-loss preestabecidos hay algo que no están tomando en cuenta: Al mercado no les interesa su grado INDIVIDUAL de tolerancia. Es por ello que es mejor tomar en cuenta el nivel de tolerancia del MERCADO.

Dentro de los métodos más comunes entre los especuladores para establecer los stop-loss y proteger sus inversiónes, se encuentra el ATR (Average True Range = Promedio de Rangos Reales)

La razón por la que es muy utilizado se debe a su excelente manera de medir la volatilidad y el ruido de los mercados, y es debido a que el ATR determina la volatilidad de un valor o acción durante un periodo de tiempo, y por tanto, la tendencia en la que se moverá esa acción o valor.

¿Cómo se calcula el ATR?


Primero se calcula el Rango Real (True Range) de un día. Este Rango real es la mayor diferencia (en valor absoluto) de las siguientes:

  • La diferencia entre el máxico actual y el mínimo actual.
  • La diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior.
  • La diferencia entre el mínimo actual y el cierre previo.

Una vez determinado el Rango Real, el ATR será el promedio de los últimos N dias. Normalmente se utilizan 14 dias (N=14)

De esta forma obtenemos el rango de volatilidad de la acción o valor en los últimos N dias. Este número nos indica que tanto se movió la acción en promedio hacia arriba o hacia abajo durante un periodo mientras sigue la tendencia. Valores muy altos significan mayor volatilidad. Valores bajos indican que los precios permanecen relativamente constantes.

¿De que nos sirve el ATR para establecer Stop-Loss? Lo único que se tiene que hacer es restar un múltiplo del ATR a nuestro precio de entrada. Por ejemplo, si nuestro precio de entrada es de $50.00 y el ATR es de 1.15, usando un multiplo de 2 para el ATR el Stop loss sería 50-(1.15 x 2)=47.70.

Ya teniendo este punto predefinido donde debo vender; ya sé que si el precio no se mueve como yo esperaba, y de hecho se mueve en mi contra, ya conozco el precio al que debo vender. De esta manera quitamos las emociones del sistema y seguimos lo que el stop-loss dicta. Esta es la manera como los especuladores exitosos limitan sus pérdidas. Saben cuando deben vender y establecen este precio de venta incluso antes de tomar posiciones. Quizas cambien sus metodos para calcular su stop-loss o el factor del ATR, pero hay algo que tienen en común: Siempre tiene un stop-loss y lo respetan.

Ten en cuanta lo que dijo Tom Baldwin, un exitoso especulador: "Los mejores especuadores no tienen ego. Tienes que tragarte el orgullo y tomar tus pérdidas". Esta afirmación no hace más que referencia al uso del stop-loss, y lo más importante, tener la disciplina de aplicarlo.

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por ForexMotion

www.forexmotion.com

¿Qué es Heikin-Ashi?

Heikin-Ashi es un tipo de gráfico de velas que tiene mucho en común con el candlestick estándar, aunque es diferente debido a los valores utilizados para crear cada vela. En lugar de la opción de OHLC tradicional (open/apertura, high/máximo, low/mínimo, close/cierre), se usa una fórmula diferente que se detalla a continuación.

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SaezDelCastilloVideo de Antonio Saez del Castillo: Falacias en los modelos matemáticos

Sáez del Castillo considera que todo se basa en el conocimiento, a pesar de que en ocasiones los inversores “se mueven por la codicia” sin ser conscientes del riesgo. “El conocimiento es el mejor capital”, asegura “pero éste no se quiere distribuir y una parte de este problema está en el mundo de las finanzas” y sostiene la afirmación sobre la gira toda su ponencia: “los modelos matemáticos a la hora de aplicarlos no funciona ninguno.”.

 

Ver video de la "Trading Room"

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José Luis Cava: creando un sistema de especulación según la curva de tipos

Los traders tienen una herramienta que no deben obviar a la hora de operar: la curva de tipos, ya que, como explica José Luis Cava, analista independiente, “nos adelanta con 12 meses lo que va a suceder en el mercado”.

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exchange-ibex35

por Historias de la bolsa

http://acciones.infobolsa.es/Como-se-calcula-el-Ibex-35.html

 

Sabemos que el IBEX 35 está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). Es un índice ponderado por capitalización bursátil, lo cual significa que, al contrario de otros indicadores como el índice Dow Jones, no todas las empresas que lo forman tienen el mismo peso.

El criterio utilizado por BME para incluir un valor en el IBEX 35 es el de liquidez, entendida ésta en términos de volumen de contratación, tanto en euros como en órdenes. La fórmula utilizada para el cálculo del valor del índice es:

IBEX 35(t) = IBEX 35(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ]

Donde:

  • t = Momento del cálculo del índice.
  • c = Compañía incluida en el índice.
  • S = Nº de acciones computables para el cálculo del valor del índice.
  • P = Precio de las acciones de la Compañía incluida en el índice en el momento (t).
  • Cap = Capitalización de la Compañía incluida en el índice, es decir (S * P).
  • Σ Cap = Suma de la Capitalización de todas las Compañías incluidas en el Índice.
  • J = Cantidad utilizada para ajustar el valor del índice por ampliaciones de capital, etc.

Cómo se entiende la fórmula? El Ibex 35 de cada sesión se calcula en base al de la sesión anterior, pero para evitar que sufra oscilaciones bruscas por hechos puntuales como una reducción o ampliación de capital, hay que aplicarle un factor de corrección.

Por lo tanto, el Ibex de una sesión será igual al Ibex de la sesión anterior multiplicado por un porcentaje que se obtiene de sumar las capitalizaciones de las 35 empresas del Ibex en el día (t) y dividirlas por la suma de capitalizaciones de esas mismas 35 empresas en el día anterior (t-1). En el caso de haber alguna operación puntual extraña, entonces se aplicaría el factor de corrección J.

Para conocer la capitalización bursátil de cada empresa se debe multiplicar el número de acciones de esa compañía por su cotización en cada momento concreto. Veamos un ejemplo para entender el cálculo:

El Ibex cerró el día 1 a 9.500 puntos. Supongamos que la capitalización de las empresas, ese día, ascendía a 500 millones de euros. El día 2, la suma de las capitalizaciones de los 35 valores ha subido a 510 millones. Para determinar el IBEX del día 2 hacemos: Ibex 35 del día 9 = 9.500 x (510/500) = 9.690 puntos

Cada seis meses se reúne el Comité Asesor Técnico (CAT) y deciden la entrada o salida de valores de la composición del índice IBEX 35, según las empresas cumplan unos criterios específicos. Las decisiones de este Comité se hacen efectivas el primer día hábil de enero y el primer día hábil de julio de cada año.

No obstante, pueden celebrarse reuniones extraordinarias ante circunstancias que así lo requieran para modificar la composición del IBEX 35. Dentro de los criterios que analiza el Comité está que la capitalización media de una empresa sea superior al 0,30 por ciento la del IBEX 35 en el período analizado y que dicho valor haya sido contratado por lo menos en la tercera parte de las sesiones de ese período, aunque si no se cumple este último filtro, la empresa también podría ser elegida para entrar en el índice si está entre los 15 valores con mayor capitalización.

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