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Mercados financieros

Trading y probabilidades

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Si eres trader o te estás formando para serlo, es muy probable que hayas ya pasado por situaciones no muy agradables

como el no respetar el Stop de alguna posición y terminar perdiendo en una sola operación la ganancia de muchas; un dolor amargo cuando una posición alcanza el Stop; salirnos de nuestra estrategia tratando de recuperar algunas operaciones perdedoras, y evidentemente, terminar perdiendo más; frustración y preocupación cuando nos tuvimos alguna racha de operaciones perdedoras; entre otros muchos casos más.

Dejame decirte primero, que no eres el único, prácticamente todos los traders en nuestros primeros años llegamos a vivir alguna situación similiar, y segundo, que hay solución para ello.


Les quiero compartir algo que me sirvió muchísimo en aquellos tiempos, para ver el trading desde otro punto de vista y desde el cual se debe mirar, como un asunto de probabilidades, en el cual se deben aprovechar las leyes estadísticas para poder tener éxito en este apasionante mundo del trading.


Para una mejor ilustración, les explicaré algunos términos que serán clave:


Relación P/L: Relación entre la ganancia esperada sobre el riesgo asumido, en un trade. Por ejemplo, si mi Objetivo es 40 pips y mi Stop es 20 pips, la relación P/L sería de 2:1.
P.E/T: Probabilidad de Exito del Trade.
% T.E.: Porcentage de Trades Exitosos (teniendo como exitoso, un Trade que llegó al nivel Objetivo).


Vamos a partir de una relación P/L 1:1, es decir, por ejemplo mi Stop es 30 pips y mi Objetivo son los mismos 30 pips.

También vamos a partir de que en cada operación se aplica el mismo apalancamiento.

Lo ideal es que siempre se maneje el mismo porcentage de riesgo para cada operación, es decir, ajustando el apalancamiento para que en cada operación arriesgue siempre el mismo porcentage de la cuenta (por ejemplo un 1% ó 0.5% ó 2%), independientemente de la cantidad de pips que se van a arriesgar. Por ejemplo, si con 30 pips arriesgo el 1% de la cuenta y en un momento dado la volatilidad es muy alta y debo aumentar a 50 pips, entonces disminuyo el apalancamiento de tal manera que siga arriesgando el mismo 1% de la cuenta en cada operación (desafortunadamente muchos broker solamente ofrecen un lote fijo por operación y no permiten fraccionarlo, en ese caso se tendría que utilizar siempre el mismo lote ó cantidad de lotes por operación).


Si yo ingresara una operación a ciegas, es decir, sin ver el mercado, pero con una relación fija P/L 1:1, la P.E./T (probabilidad de éxito del trade) es del 50%. Si yo conozco algunos indicadores técnicos que he probado y me ayudan a identificar puntos de entrada y de salida, ese conocimiento aumenta la P.E./T . En la medida que mi conocimiento sea mayor, que mi estrategia tenga más tiempo de testeos (pruebas) y mi experiencia en los mercados sea mayor, la P.E./T aumentará cada vez más.


Con mis conocimientos sobre análisis técnico puedo definir algunos puntos de Entrada y colocación de Objetivos; por ejemplo una estrategia que enseñan algunos libros es que con dos promedios móviles (uno de Corto plazo y otro de Largo plazo), cuando el promedio de Corto plazo cruza al de Largo plazo hacia arriba COMPRO y cuando el de Corto plazo cruza al de Largo plazo hacia abajo, VENDO; y coloco mis Objetivos en niveles de Soporte y Resistencia. Esto es diseñar mi propio sistema ó estrategia.


Ahora, supongamos que mi sistema ó estrategia hace que cada trade que ingreso tenga una P.E./T de 60% (y por ende, una probabilidad de fracaso del 40%). Siguiendo siempre el mismo sistema ó estrategia (y también la misma relación P/L), la primera operación puede bien ser ganancia ó pérdida, lo mismo la segunda y la tercera, pero a medida que va aumentando el número de operaciones realizadas, por leyes estadísticas, el número de operaciones ganadoras se irá acercando cada vez más a la P.E./T. Por ejemplo, si hago sólo 4 operaciones, estas pueden ser tranquilamente el 100% ganadoras y el 0% perdedoras, 75% ganadoras y 25% perdedoras, 50% ganadoras y 50% perdedoras, 25% ganadoras y 75% perdedoras, y 0% ganadoras y 100% perdedoras; por leyes probabilísticas cualquiera de los escenarios se puede presentar casi con la misma facilidad, aunque la P.E./T sea de un 60%. Pero si hago 100 operaciones ó más, ya el número de operaciones ganadoras se irá aproximando al 60%, que es el P.E./T en este caso; si hago 300 operaciones se acercará aún más y si hago 1.000 operaciones el porcentaje de operaciones ganadoras se acercará aún más al 60%. No sería de extrañar que con un %T.E. de 60%, de 1.000 operaciones realizadas, aproximadamente 600 operaciones hayan sido ganadoras y 400 perdedoras.


En este momento se estarán preguntando cómo hago para saber de entrada cuál será mi P.E./T, antes de comenzar las operaciones...? La verdad es que eso no se puede saber desde antes sino que se calcula después de hacer las operaciones, se hace la cuenta de las operaciones ganadoras y allí obtenemos el P.E./T, pero, si bien es cierto que el P.E./T no se puede calcular anticipadamente, también es cierto que un sistema ó estrategia de trading debidamente probado siempre aumentará la P.E./T, de 50% hacia arriba, dependiendo de cuán eficiente sea, pero eso sí, siempre manteniendo fija la relación P/L.

De ahí la importancia de estudiar el mercado cada vez más y llevar registro de cada operación con el fin de realizar ajustes en la estrategia con el paso del tiempo, con el fin de que cada vez cada trade tenga aún más probabilidades de ser exitoso.


Ahora, en el ejemplo supuesto anterior, si en cada operación arriesgo 100 usd (y por ende mi objetivo es ganar 100 usd), de 1.000 operaciones fueron 600 ganadoras y 400 perdedoras, mi ganancia al final sería de:
600 - 400 = 200 x 100 usd = 20.000 usd . (1er escenario).


De allí la importancia de operar siempre con la perspectiva de Largo plazo, pues en el Corto plazo habrán muy pocas operaciones y bien puede haber una pérdida acumulada aunque mi sistema sea muy bueno. Nunca desesperarse ni asustarse si en el corto plazo hay una pérdida acumulada, lo importante es seguir siempre el sistema, nunca cambiar las reglas de juego. Allí es donde la mayoría de los traders quedan en el camino (el miedo), porque no siguieron su sistema ni su relación P/L predeterminada al tener una racha de operaciones perdedoras, cuando hacen esto quedan en manos del azar y eso es lo que nunca podemos permitir los traders. Tampoco se deben cambiar las reglas de juego aumentando el apalancamiento si se han obtenido muy buen número de operaciones ganadoras en el corto plazo, pues en el largo plazo evidentemente las operaciones perdedoras llegarán, y cuando lo hagan, si hay un mayor apalancamiento, éstas suprimirán toda la ganancia acumulada hasta el momento... y mucho más..¡! Ese es otro punto del camino donde quedan muchos traders (la ambición).


Hasta aquí es claro que vale la pena arriesgar 1% de la cuenta para ganar 1% de la cuenta en cada operación, siempre y cuando la P.E./T sea mayor a 50%, y eso se logra con un sistema ó estrategia de trading.
Otras personas podrían decir que se les enseñó siempre arriesgar menos de lo que se está dispuesto a ganar, en cada operación; esto también puede ser válido pero no necesariamente mejor, por lo siguiente:
Supongamos que vamos a cambiar a una relación P/L de 2:1, es decir, mi Objetivo es ganar 30 pips pero sólo arriesgo 15 en el Stop. En el mismo supuesto anterior, es decir, tomamos las mismas 1.000 operaciones y les hacemos un back-testing, pero ya con la nueva relación, tenemos que saber que al reducir el Stop, muchas de las operaciones que en el primer escenario fueron ganadoras, ahora en este escenario serían perdedoras, y esto se debe a la fluctuación y volatilidad del mercado (muy pocas operaciones se van directo al objetivo sin fluctuar). Allí nuevamente la importancia de llevar el registro de cada operación. 

Entonces, en este mismo ejemplo de relación P/L 2:1, supongamos que de las mismas 1.000 operaciones, las operaciones ganadoras fueron el 45% (450) y las perdedoras fueron el 55% (550). Al igual que en el escenario anterior, si mi objetivo es ganar 100 usd por operación (y por ende arriesgar 50 usd), mi ganancia final sería:


(450 x 100 usd = 45.000 usd) - (550 x 50 usd = 27.500 usd) = 17.500 usd. (2do escenario)

Como vemos acá, al mejorar la relación P/L a 2:1 también obtendremos ganancias pero no necesariamente serían mejores que con una relación P/L de 1:1.

En conclusión, hemos visto que el Trading es un asunto de probabilidades y que con un sistema ó estrategia estudiado (y en mejora cada vez), con un manejo del riesgo definido, parametrizado e invariable, en el largo plazo, evidentemente habrán ganancias. Eso depende de cuán disciplinados seamos en mantener siempre las mismas reglas de juego y de mantener estudiando cada vez más el mercado.

Un consejo es hacer una vitácora de cada operación diaria, llevar registro de las operaciones fallidas con el fin de encontrar setups de mercado para evitar entrar nuevamente en operaciones iguales y llevar registro de las oportunidades no aprovechadas con el fin de que en una próxima ocasión se aprovechen. De aquí que el Trading NO es algo en lo que vas a conseguir dinero "fácil y rápido", pues exige mucho esfuerzo, dedicación y paciencia.


Entonces, si sabes que con estas condiciones en el largo plazo evidentemente vas a ganar, qué necesidad tienes de querer ganarlo todo o recuperarlo todo en un sólo trade?, qué necesidad tienes de no respetar tu Stop Loss? qué necesidad tienes de sufrir dolor cuando una operación llega al Stop (pues un 1% o 0.5% de pérdida no es mucho)? ó excesivo furor cuando ganas en una operación (pues un 1% o 0.5% de ganancia tampoco es mucho)? ó qué necesidad tienes de preocuparte cuando tengas una racha de operaciones perdedoras? En el trading, tenemos que mantener las emociones de lado y eso implica eliminar cualquier cosa que las eleve (como por ejemplo, arriesgar mucho en una sola operación).


Espero que ver las cosas desde esta perspectiva te haya ayudado a corregir tus errores de trading y puedas llegar a alcanzar tu máximo potencial como trader.


Así que a trabajar y que ganes muchos pips!


fuente: Felipe-Inversion de empresores.com

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