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Sistemas de trading

Estrategia de entrada con ADX

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Welles Wilder creo el Average Direccional Movement Index (ADX) para medir la fuerza de una tendencia ya sea alcista o bajista. Es importante saber si una tendencia es alcista o lateral porque algunos indicadores se adecuan mejor segun la situacion en que nos encontremos.

 ADX combina +DI con -DI y luego lo suaviza con una media movil para medir la fuerza de la tendencia.

 El ADX no dice nada acerca de la tendencia sino que un ADX mayor a 40 indica que tiene una fuerte tendencia y debajo de 20 la tendencia sera debil, es decir si el ADX es mayor a 25 entonces podremos tomar la tendencia como tal.

Formula del ADX

+DI= [La suma de las medias alcistas (+DM)] / (El rango)
-DI= [La suma de las medias bajistas (-DM)] / (El rango)
El rango= Todas las medias alcistas / n (generalmente n=14)

ADX=[(+DM)-(-DM)]/[(+DM)+(-DM)]

Entonces diremos que estamos en tendencia si el valor es superior al 25%.


¿Cuando operar?

Si el ADX es superior a 25.
Cuando el +DI cruze hacia arriba al -DI, se debera entrar cuando el precio supere el maximo valor de la vela anterior, para compra.
Cuando el -DI cruze hacia arrba al +DI, se debera entrar cuando el precio este por debajo del minimo de la ultima vela, para venta.

Aunque el ADX varia entre 0 y 100 rara vez lo veremos superar los 60, si se encuentra por debajo de 20 entonces estaremos en un mercado lateral y si esta por encima de 40 estaremos en un mercado con fuerte tendencia.
Tomando los puntos extremos donde el +DI y el -DI han alcanzado en el grafico tendremos los puntos de salida de la operacion, es decir si el +DX mas alto es 57 entonces deberiamos cerrar la operacion en 57.


Interpretacion

Como vemos en la figura tendremos:

1-Senial de venta: -DI (Linea roja), cruza +DI (linea azul) y el ADX (verde) por encima de 25.
2-Senial de Compra +DI arriba del ADX, confirmaria que la tendencia esta recorriendo un movimiento de rango grande.
3- Senial de venta: el -DI cruzo por ensima del ADX, esto confirma la tendencia
4- El ADX supera los 40 esto significa que la tendencia se esta agotando
5- Falsa senial y correccion, el mercado da senial y corrige rapidamente en el otro sentido
6- Senial de compra: El ADX tambien funciona como resistencia de la +DI y luego el precio no puede alcanzar un nuevo maximo, volviendose la tendencia lateral.

En la siguiente figura veremos otro ejemplo:

1-Senial de Compra: +DI por encima de -DI y el +DI cruza al ADX
2- ADX de 40 es la linea de resistencia en donde el mercado entra en tendencia lateral.
3- El ADX va por encima de 40 despues de un mercado lateral, entonces el precio seguira subiendo.


El siguiente caso se muestra los siguiente:

1- Un cruze por debajo de 20 y el ADX en ese nivel tambien, el mercado no esta en tendencia.
2- El ADX cruza el umbral de 25%
3- El ADX cruza el nivel de 40 y retrocede, se esta anticipando que la tendencia se esta volviendo debil.


Algunos consejos para los que hacen trading en FOREX:

 

  • El indicador se adapta para cualquier ventana de tiempo pero mejor lo hace para una ventana de tiempo de 1 o 4 horas aunque dara menos seniales estas seran de mejor calidad.

  • Para ventanas de 10 o 15 minutos es preferible usar un ADX de 10 sesiones en vez de 14.

  • Recordar que las acciones se toman cuando el precio supera el valor de la vela anterior es decir, si entramos long deberiamos entrar cuando el precio supere el maximo de la vela anterior.

  • Se puede operar solo con el ADX pero es conveniente ayudarse con otras herramientas como Fibonacci, soportes, resistencias, lineas de tendencias, medias moviles y otros indicaores como el momentum, el MACD, el RSI o el CCI.

  • Se pueden usar dos ADX en un mismo grafico por ejemplo un aDX de 7 seria mas rapido para tomar una desicion y combinado con un ADX de 14 confirmariamos la entrada.

  • El ADX se comporta mejor en pares mas volatiles como el GBP/USD, CAD/JPY, GBP/JPY, que tienen mas rango de pips y por supuesto tambien el EUR/USD.

por bibliotecadeat.blogspot.com

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